Conteúdo Programático Curso Quantsis:
GrapherOC: Iniciando em estratégias semi-automáticas e automáticas
Estratégias
Introdução do curso
Por que estratégias?
Motivação
Fator emocional
Definição de estratégia
Estratégias discricionárias x mecânicas
Como o GrapherOC atende ambas
Como a automação me ajuda?
Estrutura básica de uma estratégia
Entrada do trade
Saída do trade
Dimensionamento da posição
Fases de uma estratégia
Criar
Simular
Executar
Programação no GrapherOC
Não sou programador e agora? Point&Click
Regras e indicadores personalizados
Conceitos básicos
Regras
O que é uma regra?
Como referenciar candles anteriores?
Cuidado com falsos sinais
Como as regras funcionam?
Criando uma regra simples com uma condição
Regra Fechamentos acima Média Móvel
Criando regra com várias condições
Regra para Filtro de Alta
Criado regra composta (que utiliza outra regra)
Usando Filtro de Alta para filtrar compras com TRIX
Indicadores Personalizados
Criando indicador simples com uma expressão
Indicador Canal Médio com Bollinger e Starc Bands
Criando indicador com várias expressões
Indicador Canal Médio com Bollinger, Starc Bands e Donchian
Criando indicador para ser utilizado como stoploss
Indicador utilizando Parabolic SAR e Trailing Stop de ATR
Formatação condicional
Formatação de background
Criando regra exemplo com Parabolic SAR
Formatação de background para sinalizar cenários diferentes
Formatação de preços (candles)
Criando regra que sinaliza retornos à Média Móvel
Formatação de candles para sinalizar compra
Criando regra que sinaliza toque na Banda de Bolinger
Formatação de candles para filtrar compra / sinalizar saída
Formatação de indicadores
Criando regra para sinalizar tendência de alta
Formatando indicador para sinalizar tendência
Estratégias Semi-Automáticas
O que é?
Recursos do GrapherOC para estratégias semi-automáticas
Alarmes
Linhas Horizontais (Gatilho)
ChartTrading
Real Time Emulator
Gerador de cotações e gráficos para teste
Simulando uma corretora – testar antes de praticar
ChartTrading
Funcionamento e configurações
Colocando ordens pelo ChartTrading
Botões de ordens rápidas
Inserindo ordens pelo mouse no gráfico
Entendendo como o GrapherOC trabalha com as ordens
Grupo de ordens – Ordem Cancela Ordem
Estratégias Semi Automáticas para ChartTrading
Criando uma estratégia com 1 nível de stop fixo
Criando uma estratégia com 1 nível de stop móvel
Adicionando estado de risco zero
Adicionando estado de trailing stop
Criando uma estratégia com stops parciais (saída escalonada)
Criando uma estratégia com stops parciais móveis
Adicionando estado de risco zero
Adicionando estados de trailing stop
Estratégias automáticas – Trading Systems
Estrutura de um trading system
Entrada
Saída e tipos de stops
Dimensionamento da posição
Como avaliar trading systems
Curva de capital – Equity
Drawdown
Pontos importantes
Criando um trading system
Trading System Comprado
Ideia geral
Programação de regras necessárias
Configurando o trading system
Simulação
Avaliando o trading system
TradesExplorer
Melhorando o dimensionamento da posição
O problema da liquidez
Melhorando a entrada
Adicionando um filtro de curto e longo prazo
Trading System Vendido
Ideia geral
Programação de regras necessárias
Configurando o trading system
Simulação
Avaliando o trading system
Melhorando e filtrando a entrada
Composição de estratégias – Parte 1 – Mesmo ativo
Habilitando mais Trading Systems numa janela de gráfico
Avaliando (simulando) dois Trading Systems juntos
Efeitos na curva de Equity e Drawdown
Composição de estratégias – Parte 2 – Diversos ativos e periodicidades
Obtendo novas estratégias ou ideias – Quommunity
Trading Systems para vários ativos operando ao mesmo tempo
Como avaliar e simular – Composer
Sistemas compostos
Controle de risco independente
Capital alocado por ativo
Otimização
Otimizando o tamanho da posição
Conhecendo o StatsLab
Otimização com Monte Carlo
Simulação Extensiva
Curvas de ruína x sucesso
Ajustando os Trading Systems
Considerações finais