Conteúdo Programático Curso Quantsis:
Aprendendo a tratar o slippage em um Trading System.

  1. Introdução e Apresentação do Curso
    1. Introdução
    2. Mapa do curso
  2. Cenário de estudo e slippage
    1. Apresentação do cenário de estudo: 2015
    2. Alta volatilidade: verificando no gráfico
    3. Baixa liquidez: verificando no livro de ofertas
    4. Efeitos principais
    5. O que é slippage
  3. O que fazer com o slippage?
    1. Competição pelo ponto de entrada
    2. O efeito de utilizar sinais de entrada compartilhados
    3. Como tratar o slippage em Trading Systems
    4. Apresentação do Trading System de exemplo
  4. Um caso de estudo prático sobre slippage
    1. Backtest sem considerar o slippage
    2. Estimando seu slippage
    3. Como considerar o slippage no backtest
    4. Verificando os efeitos do slippage nas simulações com o TradesExplorer
    5. O que fazer para diminuir o efeito do slippage
  5. Como melhorar o Trading System considerando o slippage
    1. Embutindo o slippage no preço de entrada com um indicador personalizado
    2. Usando o Optimizer para melhorar o Trading System com slippage
    3. Ajustando parâmetros de entrada e exposição otimizada para diminuição do slippage
    4. Ajustando a periodicidade otimizada para diminuição do slippage
    5. Verificando o resultado
    6. Consolidando o procedimento de tratamento do slippage e considerações finais