Conteúdo Programático Curso Quantsis:
Aprendendo a tratar o slippage em um Trading System.
- Introdução e Apresentação do Curso
- Introdução
- Mapa do curso
- Cenário de estudo e slippage
- Apresentação do cenário de estudo: 2015
- Alta volatilidade: verificando no gráfico
- Baixa liquidez: verificando no livro de ofertas
- Efeitos principais
- O que é slippage
- O que fazer com o slippage?
- Competição pelo ponto de entrada
- O efeito de utilizar sinais de entrada compartilhados
- Como tratar o slippage em Trading Systems
- Apresentação do Trading System de exemplo
- Um caso de estudo prático sobre slippage
- Backtest sem considerar o slippage
- Estimando seu slippage
- Como considerar o slippage no backtest
- Verificando os efeitos do slippage nas simulações com o TradesExplorer
- O que fazer para diminuir o efeito do slippage
- Como melhorar o Trading System considerando o slippage
- Embutindo o slippage no preço de entrada com um indicador personalizado
- Usando o Optimizer para melhorar o Trading System com slippage
- Ajustando parâmetros de entrada e exposição otimizada para diminuição do slippage
- Ajustando a periodicidade otimizada para diminuição do slippage
- Verificando o resultado
- Consolidando o procedimento de tratamento do slippage e considerações finais